nieuws
Grip op de Liquidity Coverage Ratio - Hot ITem

Grip op de Liquidity Coverage Ratio

9 november 2017

Eind september 2017 heeft De Nederlandsche Bank de 100%-eis ten aanzien van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) opnieuw onder de aandacht gebracht.

Een eerste inspectie van DNB bij een drietal banken heeft geleerd dat deze banken niet voldeden aan de continue eis van de LCR. Kort samengevat betekent deze eis dat instellingen niet alleen op elke rapportagedatum, maar ook op alle tussenliggende dagen zich ervan dienen te verzekeren dat de LCR continu minimaal 100% is.

Continue monitoring en sturing

Continue monitoring betekent minimaal dat instellingen iedere kalenderdag inzicht moeten hebben in de LCR van de dag ervoor. Dit is echter niet afdoende, omdat het grootste gedeelte van de deals die gedurende de dag worden gesloten invloed heeft op de LCR. Het is daarom van belang om vooraf vast te kunnen stellen of de voorgenomen deal de gewenste effecten heeft op de kerncijfers. Pas dan kunt u erop vertrouwen dat u voldoet aan de continue LCR-eis.

Onze aanpak

De oplossing die wij voor onze klanten realiseren op het gebied van data- en informatiemanagement maakt continue integrale monitoring en sturing mogelijk van onder andere de LCR. De basis is een goed datafundament met eenduidige definities, waardoor informatie snel, eenduidig en op het juiste niveau beschikbaar is in de organisatie. De belangrijkste onderdelen in het kader van liquiditeitsmanagement zijn, naast continue monitoring, de prognose van de LCR en toetsing van de invloed van nieuwe deals op de LCR en alle andere kerncijfers van de bank.

Prognose LCR

Naast het berekenen van de LCR op de rapportagedatum, wordt voor alle toekomstige datums binnen een gewenste horizon de verwachte LCR berekend. Op deze manier kan de organisatie tijdig anticiperen op toekomstige bewegingen van de geprognotiseerde LCR.

Toetsing nieuwe deals

Voordat een deal daadwerkelijk gedaan wordt, biedt onze oplossing de mogelijkheid om de invloed van een deal op alle kerncijfers automatisch door te laten rekenen. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of de LCR naar verwachting verandert en of andere cijfers niet nadelig worden beïnvloed c.q. over gestelde limieten heen gaan.

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen Kruit, managing consultant Finance of Onno Rombout, business consultant Finance.